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Le moteur de backtest promène votre stratégie dans les données de marché passées et rapporte ce qu’elle en aurait fait : chaque entrée, chaque sortie, et chaque branche qu’elle n’a jamais prise. Il a été reconstruit de zéro pour le reboot, et il tourne sur votre machine comme tout le reste.

Disponible aujourd’hui
Moteur
Reconstruit de zéro
Tourne sur
Votre machine
Modes
Simple et multiple
Entrée
Le fichier de stratégie
Sortie
Journal ordre par ordre
Coût
Aucun
Le Multi Backtest Runner : plusieurs stratégies en file, certaines en cours, les autres qui attendent leur tour.

Ce qu’une passe vous rend

Un backtest n’est pas une note. C’est un relevé de décisions, et c’est la seule chose dont on puisse réellement tirer une leçon.

Le même fichier que celui qui tourne en réelLe moteur prend le graphe que vous avez construit dans l’éditeur, tel quel. Il n’y a pas de seconde version de la stratégie à tenir à jour, ni d’étape d’export qui pourrait l’altérer en silence.
Chaque ordre, dans l’ordrePas seulement une courbe à la fin. La passe rapporte ce qu’elle a fait et quand, pour que vous alliez regarder le moment où une règle s’est déclenchée au lieu de le deviner.
Les branches qu’elle n’a jamais prisesUne condition qui n’est jamais devenue vraie est le bug le plus courant d’une stratégie, et le plus difficile à voir. Une passe le rend visible.
Un fichier que vous gardezLes passes vivent dans le gestionnaire de fichiers, à côté de vos stratégies. Vous pouvez y revenir, en comparer deux, ou en transmettre une à quelqu’un.

Lancez une file, pas une passe

Une stratégie sur trois paires, ou trois variantes de la même idée, ou la même stratégie sur quatre périodes. Le runner prend une liste et la déroule, en lançant certaines passes en parallèle et en mettant le reste en file, pour que vous lisiez les résultats côte à côte plutôt qu’un par un.

  1. ready-to-runConfigurée, en attente que vous la lanciez.
  2. queuedAcceptée, en attente d’un créneau.
  3. runningEn train de parcourir les données.
  4. doneTerminée. Le rapport est sur le disque.
  5. errorArrêtée, et elle dit pourquoi.

Les cinq états dans lesquels le runner peut être. Il n’y en a pas de sixième.

Ce qu’un backtest n’est pas

Cette section existe parce que l’alternative, c’est laisser une jolie courbe penser à votre place.

  • Ce n’est pas une prévisionUn backtest vous dit comment un jeu de règles s’est comporté sur un marché qui a déjà eu lieu. Il ne dit rien du suivant. Les performances passées, en backtest comme en réel, ne préjugent pas des performances futures.
  • Ce n’est pas le marché en directUn rejeu exécute les ordres contre des bougies historiques. Les exécutions réelles se font contre un vrai carnet, avec un vrai spread, une vraie latence et un vrai slippage. L’écart entre les deux est le plus faible sur les paires liquides, et les gros ordres l’aggravent.
  • Ce n’est pas une preuve, et ça se surajusteRéglez les paramètres jusqu’à ce que la courbe soit belle et vous aurez décrit le passé, pas trouvé une règle. Une stratégie qui ne marche que sur la fenêtre où vous l’avez réglée, c’est le résultat normal, pas le coup de malchance.
  • Ça ne remplace pas de commencer petitL’ordre honnête, c’est : rejouez-la, puis faites-la tourner avec de l’argent que vous pouvez perdre, puis décidez. C’est en sautant l’étape du milieu qu’on paie les leçons les plus chères.
En développement

L’étape entre le rejeu et l’argent

Le paper trading fait tourner la stratégie contre le flux en direct, en temps réel, sans aucun fonds derrière. C’est la seule façon de voir comment une stratégie se comporte face à un marché qui n’a pas encore eu lieu, et c’est encore en développement.

Où ça se situe dans la feuille de route

Avant et après le rejeu

Rejouez-la d’abord.

Le moteur de backtest est livré avec KryllOS et tourne sur votre propre matériel. Aucun coût par passe, parce qu’il n’y a aucun serveur à payer.

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Le trading de crypto-actifs comporte un risque de perte en capital.